日内成交量分布因子及 Logsig-Alpha 因子生成
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摘要
报告从日内成交量分布出发，构建对数成交量、时间、收益率及价格四大维度的成交量分布因子，并提出基于序列log-signature的Logsig-Alpha因子生成器。各类因子均通过丰富回测检验，Logsig-Alpha因子表现最优，年化多空收益达36.39%，且因子相关性低，特别适配中小市值股池，具备较强选股能力和实用价值 [page::0][page::7][page::23][page::25][page::29]
