金融工程 戴维斯双击策略及指数增强组合研究
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摘要
本报告系统介绍了三种基于基本面因子的量化策略：戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强组合。戴维斯双击策略通过低市盈率买入高成长股，实现PE与EPS的双重提升，2010-2017年回测年化超额21.08%。净利润断层策略结合业绩超预期与股价跳空表现，年化超额收益达32.04%。沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，实现稳定超额收益。三策略均表现出较强的风险调整收益能力，具备良好稳定性与适用性 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
