【权益及期权策略】金融期权周报：延续中期备兑防御思路

创建于 2025-07-05T22:12:40.207219+08:00 更新于 2025-07-05T22:17:55.255253+08:00

摘要

本报告分析了上周中国权益市场和期权市场的波动及成交状况，指出期权成交额飙升主要由波动驱动而非方向性变化。研报建议保持备兑防御策略，关注短期买权防御机会，整体维持震荡中期展望。隐含波动率处于历史低位，波动加剧或诱发卖权机会 [page::0]。