高频收益如何及何时可预测? （中）
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摘要
本报告为《高频收益如何及何时可预测》系列中篇，系统介绍了国内期货市场实证研究的流程，包括数据集选择、超过130个高频因子构建、未来10个Tick收益率预测目标设定以及多种线性与机器学习模型（OLS、Ridge、Lasso、随机森林、XGBoost、LightGBM）的训练与验证方法，阐明了高维特征筛选和滚动样本外测试框架，为未来策略实盘应用奠定基础[page::0][page::2][page::3][page::4][page::9][page::10]。
