数量化研究三：麻烦的回测框架和头疼的数据管理

创建于 2025-07-22T07:32:06.052380+08:00 更新于 2025-07-22T09:44:06.410913+08:00

摘要

本报告聚焦量化投资流程中的基础工作，重点探讨数据管理与回测框架改造。报告提出基于MongoDB构建行情及因子数据库，介绍Zipline回测框架的本地化调整以适配A股市场特性，使用非流动性因子进行框架测试和因子有效性验证，显示所构建系统基本满足研究需求 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::9][page::11]。

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