多因子模型研究之一：单因子测试

创建于 2025-04-30T14:31:50.567407+08:00 更新于 2025-09-09T01:27:55.587163+08:00

摘要

本报告聚焦多因子模型构建的第一步——单因子测试，提取估值、盈利、成长、动量、波动率、流动性六大类107个因子。通过对因子数据的预处理、加权回归及多重共线性分析，结合分层回测方法检验因子选股能力，筛选出适用于不同市值股票池的十优因子，为后续多因子模型建立奠定基础。[page::0][page::4][page::10][page::29]

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