Algorithmic Trading Strategies and Simulations for Multi-asset Classes

创建于 2025-09-23T09:24:24.295724+08:00 更新于 2025-09-23T09:35:39.193960+08:00

摘要

本论文系统研究了多资产类别（包括传统股票、期货和新兴加密货币）的算法交易策略与模拟方法。重点探讨利用分钟级甚至更高频率的数据进行交易信号生成、统计套利、以及基于Wasserstein GAN的市场数据模拟技术，量化评估了模型在不同市场和资产上的表现，验证了其在多资产投资组合中的应用潜力[page::14][page::21][page::114][page::116][page::135]。

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