“抢跑者”因子2018上半年业绩跟踪

创建于 2025-07-22T01:46:41.189641+08:00 更新于 2025-07-22T01:52:07.071723+08:00

摘要

本报告系统回顾并跟踪了“抢跑者”FR因子的构建与应用，基于价量互动现象，以月度换手率与次日股价涨跌幅的相关性为核心，捕捉短期交易异动及信息泄露信号。2018上半年，FR因子持续有效，原始因子年化多空收益率达34%，信息比率5.2，表现稳健且在中证500和中证1000指数内均表现优异，最大回撤维持在低位，显示出强选股能力和良好风险控制能力 [page::0][page::1][page::2]。

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