Quantiles under ambiguity and risk sharing
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摘要
本报告系统研究了Choquet量化风险测度（Choquet quantiles）及其在模糊性（不确定性）下的风险分担问题，拓展了传统概率分布下的VaR概念。基于唯一的序次公理对Choquet量化方法进行刻画，证明了其inf-卷积仍属于Choquet量化类，从而得到明确的最优风险分配。引入了Choquet期望短缺（Choquet ES）作为ES的泛化，并研究其性质与风险分担问题。理论部分辅以数值算法和基于S&P 500指数金融数据的应用示例，展示风险共享在模糊环境下的风险缓释效果，为金融监管和风险管理提供新工具和方法论支持 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::11][page::16][page::18][page::24][page::27]
