成交信息在宽基指数择时中的应用――指数技术择时系列报告之二
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摘要
本报告分析了成交信息，尤其是成交额偏离度在宽基指数择时中的应用，发现极度放量和极度缩量均对应未来较好的收益预期，且其U型效应在不同指数中的强度存在差异；结合上涨/下跌行情及量价背离限制，可进一步提升择时效果。报告通过大量历史样本和多指数实证验证，确认成交量信息在量化择时策略中具有重要参考价值，为未来综合量价择时策略构建提供理论支持 [pidx::0][pidx::4][pidx::8][pidx::9][pidx::11][pidx::12][pidx::13][pidx::14]
