基于时域分形的相似性匹配日内低频交易（SMT）策略
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摘要
本报告基于“历史可以重复”假设，利用Lyapunov指数证明沪深300指数高频收益率序列具有分形性质，验证了策略逻辑。构建了基于历史相似性匹配的日内低频交易策略SMT，并通过沪深300指数及股指期货的多周期回测，发现在降低交易频率及引入动态止损机制后，策略最大回撤和收益状况显著改善，最终低频SMT策略实现了86.68%的累积收益率和4.47%的最大回撤，适合非高频程序化交易的机构投资者操作，具有较好的扩展性和隐蔽性[page::0][page::10][page::11][page::12][page::14][page::15][page::16]。
