多因子量化选股系列之六——遗传规划的研究与应用
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摘要
本报告基于遗传规划算法，挖掘和合成多因子量价指标，构建中证500指数增强策略。报告扩充时序函数集，以IC均值为适应度，训练得出15个有效遗传规划因子，合成因子表现优异，年化收益达17.84%，搭建指数增强模型，回测显示超额年化收益6.06%，夏普比率和Calmar比率均良好，验证了遗传规划在量化因子挖掘的有效性，为因子投资提供新思路[page::0][page::6][page::20][page::23][page::22]。
