Time series generation for option pricing on quantum computers using tensor network
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摘要
本文提出以矩阵乘积态（MPS）作为时间序列生成的生成模型，用于在量子蒙特卡洛定价框架中高效准备路径分布的量子态；通过对 Heston 模型的数值实验，证明了在适当的离散位宽 m 和足够的 bond dimension 下，MPS 能较好地重现路径分布并用于定价多种路径类期权，但将 MPS 编码为量子电路的门数在当前参数下仍然很大，需要进一步压缩电路 [page::0][page::9][page::10]
