可转债的多因子方法初探 | 开源金工

创建于 2025-05-15T10:53:23.591316+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:11.633597+08:00

摘要

本报告首次系统探讨了可转债市场的多因子选债方法，提出三大类因子体系（正股因子、转债-正股联动因子及转债自身量价因子），通过合成因子构建转债组合，实现了2018年至2021年6月34.6%的年化收益率，显著跑赢中证转债指数，展示了量化策略在可转债领域的有效性与潜力 [page::0][page::1][page::2][page::6]

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