高效率Smart Beta构建研究

创建于 2025-05-14T13:47:28.324343+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:11.617346+08:00

摘要

本报告围绕如何构建高效率Smart Beta产品展开，重点研究样本空间选择、风格相关性与行业集聚性对组合效率的影响。提出基于分位数中性化和经济逻辑筛选样本空间方法，构建红利、价值、成长、动量、质量和低波六类风格组合，实证显示所构建组合能更有效捕捉风格溢价且换手率较低，具备较强的可投资性和Beta属性，适合作为风格配置工具使用[page::0][page::4][page::9][page::14][page::16].

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