SmartBeta ETF 海外发展状况及 A 股市场实证研究
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摘要
本报告系统介绍了SmartBeta策略的基本理论、发展历程及其在海外和A股市场的现状，指出通过引入长期有效主动因子并改变传统市值加权方式，SmartBeta指数显著提升了指数中长期收益率。报告重点比较了多种SmartBeta加权方法及其风险暴露，详细展开沪深300、上证50和中证500等不同市场下的实证结果，验证SmartBeta指数在不同市场环境下具有较好表现优势，特别是2009年后SmartBeta指数显著超越基准指数的收益 [page::0][page::3][page::21][page::33]。
