不同时间框架下绝对收益视角的基金组合策略构建
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摘要
本报告基于基金投顾业务实际需求，从绝对收益视角出发，提出并实现了适配不同持有期的基金组合策略。通过对不同类别基金指数的收益风险特征分析，结合权益类资产的波动率逆向择时策略和固收资产的动量模型，动态配比股票和债券资产，构建多期限基金组合策略。各持有期策略均回测显示胜率高于90%，盈亏比多达2倍以上，满足不同风险等级投资者的持有期需求，支持净值化基金投顾业务的稳健发展 [page::0][page::3][page::5][page::7][page::15]。
