品种间波动率相关关系检验方法――衍生品专题报告

创建于 2025-07-22T06:09:37.773827+08:00 更新于 2025-07-22T10:24:51.247282+08:00

摘要

本报告分析沪深300指数相关期权衍生品间波动率的相关关系，借鉴美国股指期权市场研究方法，构建基于收益率回归系数的波动率相关性检验框架，通过不同波动率度量方法和不同回溯期验证了沪深50ETF和300ETF波动率的高度相关性及定价偏差，评估了理论套利机会及模型的适用性风险[page::0][page::3][page::4][page::5][page::9][page::10]。

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