基于盈利成长因子的选股模型―金融工程专题报告
创建于 更新于
摘要
本报告构建了基于盈利成长因子的股票选股模型，采用因子分层打分法筛选股票，剔除财务指标不符要求的标的后，综合盈利与成长因子得分排序，选取排名前50股票等权配置。回测显示该策略年化收益23.06%，年化超额收益12.21%，且在多数年度和行业中跑赢基准，表现稳定优异。与多因子模型对比，盈利成长策略在多数行业表现更稳健，仅在部分细分行业多因子模型表现更优，策略在轻工制造、商业贸易等行业表现突出。报告还给出最新股票池及分行业选股结果，并提示风险因素[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::9][page::10]
