主动量化组合跟踪：中证500指增策略今年以来超额9.74%
创建于 更新于
摘要
本报告重点介绍国金证券金融工程团队基于多目标、多模型机器学习算法（GBDT+NN）构建的多条指数增强策略，包括国证2000、沪深300、中证500和中证1000指数策略，展现显著超额收益和良好风险控制能力；重点说明基于机器学习的选股因子体系及其组合优化方法，策略年化超额收益最高达16.78%，夏普比率提升明显，且稳健杜绝高回撤风险；此外，结合红利风格择时及固收+策略，实现风险收益的有效平衡，策略在2025年表现突出，实现中证500指增策略年内超额收益9.74%[page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::7][page::10]
