Empirical estimator of diversification quotient
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摘要
本报告系统研究了基于风险度量（VaR、ES及期望值）的多元风险分散指数——多元分散商（DQ）的经验估计量的渐近性质。文章建立了DQ经验估计量的强一致性及渐近正态性，涵盖独立同分布及α-混合依赖数据，推导了精确的渐近方差表达式，并对比了与多元分散率（DR）的统计性质差异，揭示DQ不依赖位置变换，在金融风险管理应用中更具稳健性 [page::0][page::1][page::4][page::6][page::9][page::14][page::16][page::21][page::23][page::26][page::28]
