Quantitative Equity Portfolio Management: An Active Approach to Portfolio Construction and Management
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摘要
本报告系统介绍量化股票组合管理（QEPM）框架，涵盖因子模型构建、股票筛选、组合优化、交易成本与税收管理、杠杆运用及市场中性策略等全流程。通过多种因子（基本面、宏观、技术、分析师评级等）构建多因子模型，采用回归、Z-Score等方法进行股票筛选和排序，结合均值方差优化，在美股市场历史数据回测中验证了方法有效性及风险控制能力，体现了量化管理在主动超越基准中的优势[page::6][page::8][page::16][page::30][page::35][page::40][page::75][page::95][page::120][page::135][page::164][page::235][page::264][page::282][page::302][page::327][page::348][page::376][page::399][page::432][page::464][page::488][page::516][page::521][page::581][page::611][page::655]。
