景气度视角下行业配置策略基本面量化研究系列之一
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摘要
本报告从景气度视角构建行业配置策略，通过深入解析周期、TMT、消费、金融四大板块的景气驱动因素，提炼前瞻与跟踪指标，搭建景气度指标体系。采用等权及多种优化方法构建行业组合，动量因子赋权表现最佳，年化收益达14.79%，季度胜率提升至85%。报告系统揭示地产周期对周期性行业的驱动、通信升级周期对TMT板块的影响、消费升级对消费行业的推动作用及金融板块的风格驱动，辅助行业择时配置优化投资决策 [page::0][page::5][page::28][page::32]。
