事件驱动的负 Alpha 选股策略——事件驱动策略量化研究系列专题之三

创建于 2025-07-21T10:41:40.552697+08:00 更新于 2025-07-21T15:55:32.208993+08:00

摘要

本报告系统研究了多种事件驱动的负Alpha选股策略，包括高送转、公开增发及限售股解禁等事件，发现这些事件后的负超额收益显著，通过融券卖出结合股指期货或ETF做多可实现正收益。各策略实证表现优异，年化收益率最高达59.37%，且融合策略进一步提升组合表现，为投资者提供了实用的策略框架和操作建议[page::0][page::2][page::15][page::18]。

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