趋势策略的深度学习增强

创建于 2025-07-21T10:49:03.033524+08:00 更新于 2025-11-20T20:54:57.361433+08:00

摘要

本报告提出利用循环神经网络（RNN）预测股指期货趋势策略盈利概率，优选交易信号，仅在趋势明显时开仓交易。回测结果显示，样本外年化收益率达18.47%，最大回撤-8.63%，盈亏比2.27，且对交易成本敏感度低，策略表现稳定优秀 [page::0][page::15][page::18][page::22]。

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