商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告系统跟踪多款商品期货领域的CTA量化策略表现，包括Dual Thrust、ATR、RBreaker及产业链套利、跨期套利以及日间HMM择时预测策略。各策略于螺纹钢、橡胶、白糖等主要品种回测展现差异化绩效，ATR策略橡胶策略累计收益率达38.02%，最大回撤约11.71%；HMM择时预测焦炭RC因子策略累计收益达303.40%。报告详细阐述策略设计逻辑和历史回测，结合丰富业绩统计数据与累计净值趋势图，为CTA程序化交易决策提供量化依据 [page::0][page::4][page::5][page::11][page::22]。
