国内量化私募2022 年上半年发展报告 深度报告
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摘要
2022年上半年，国内量化私募在权益市场大幅回撤但出现“V型”反弹背景下，整体产品发行热度下降，存量基金数量增长但规模缩水。CTA策略表现优异，趋势及套利分别取得3.87%和1.87%回报，低回撤且收益风险较好；量化多头表现疲弱。头部26家量化私募的指数增强产品整体收益为负但内部分化显著，中性对冲产品维持正向超额收益。量化私募超额收益相关性较高，选股思路存在较大同质化，500指增产品相关系数近半年达0.42。新规收紧超额收益计提及AB款影响逐渐消退，中证1000指数衍生品助力产品设计创新，为量化私募带来新机遇 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::10][page::13][page::14]
