Mean-field theory of the Santa Fe model revisited: a systematic derivation from an exact BBGKY hierarchy for the zero-intelligence limit-order book model
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摘要
本文系统地重新审视了Santa Fe模型的均场理论，基于统计物理的动力学理论（BBGKY层级），从精确的主方程出发推导出Boltzmann方程及其显式解析解。研究表明，所推导的均场解在市场订单提交强度小（μ小）时表现良好，而对于μ大时，部分指标（如扩散常数）均场理论存在局限。同时，纠正了Smith等人2003年的理论中的维度分析误差，理论结果解释了之前的启发式“影像法”解的数学基础，完善了零智力订单簿模型的理论框架 [page::1][page::5][page::13][page::15][page::18][page::19][page::20][page::23].
