基于多维回撤率控制的模型组合策略
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摘要
本报告基于多维回撤率控制原理构建组合投资策略，结合GARP、ROE、CanSlim及多因子模型进行资金多维配置，日频至月频调仓均验证该策略显著提升夏普率和收益率，同时有效降低最大回撤，特别是在熊市及震荡市显著优于等权组合。设臵资金调整阈值和回撤容忍度进一步减少交易频次，提高操作性，月频回撤率容忍度5%-8%区间内表现最佳，策略在控制回撤的同时保持收益稳定性，确保投资防风险能力 [page::0][page::5][page::6][page::9][page::11][page::13]
