基于多项式回归的股指期货日内交易策略
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摘要
本报告构建了一种基于三阶多项式回归的股指期货日内交易策略，通过回归函数一阶和二阶导数的正负判断趋势方向和强弱，捕捉趋势尾端及时平仓。经参数优化确定回归开始时间9:45和交易开始时间11:10。回测显示策略样本内外年化收益率分别达到39.64%和37.33%，最大回撤不超过8.7%，且对滑点不敏感，证实其在沪深300指数期货上的稳健表现[page::0][page::2][page::3][page::5][page::6][page::8]。
