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摘要
本报告聚焦中国A股市场基于统计套利的量化交易策略，详细分析短期均值反转及交易信号构建方法。通过对沪深300及其分级指数的实证回测，从2005年到2009年分别展示了不同回测窗口的累计收益、年化收益率、夏普比率和最大回撤等关键绩效指标，证明该策略在市场不同阶段的稳健性与有效性。报告还对因子表现与策略分层进行了多角度分析，提供了选股和调仓周期的优化建议，强化了利用统计套利实现股票多空组合收益的实践价值 [page::4][page::5][page::6][page::9][page::10]
