基于基金视角下的风格轮动策略

创建于 2025-07-21T10:49:40.046183+08:00 更新于 2025-07-21T12:42:34.555848+08:00

摘要

本报告基于主动权益基金的风格暴露，构建风格轮动量化策略。通过筛选规模靠前且业绩优异基金样本池，测算各时期市场风格暴露，形成风格择时模型。回测显示策略年化收益达15.59%，明显优于平均风格指数的9.83%，信息比达0.5，胜率61.54%。最新策略推荐大盘成长和小盘价值风格配置，显示基金风格变化对市场风格轮动具较强参考价值[page::0][page::7][page::9][page::10][page::22]

速读内容

深度阅读