基于平稳过程的 CTA 策略增强框架
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摘要
本报告提出基于平稳过程理论的CTA策略增强框架，通过预判每个交易信号的期望收益调整交易量，实现策略收益显著提升。以沪深300股指期货上的KD策略为例，增强后年化收益率由22.5%提升至103%，Sharpe比率由1.30提升至3.94，表现稳健且明显优于原始策略。报告详细说明增强权重的最优估计方法及交易信号预期收益的线性因子回归预测，为CTA及择时策略提升业绩提供了创新量化方法 [page::0][page::5][page::6][page::12][page::13]。
