解密十大重仓，构建量化组合

创建于 2025-07-22T15:12:44.506721+08:00 更新于 2025-07-22T17:28:17.348259+08:00

摘要

本报告基于基金2014年二季度重仓股数据，构建了增持组合和新进组合，结合基金持股比例变动与成长性约束，实现组合长期跑赢沪深300和中证500指数。重点运用短期基金业绩因子筛选，显著提升新进组合表现，策略兼具较强选股能力和小盘股风格特征，展现量化选股的新思路及实证效果[page::2][page::8][page::10][page::17][page::20][page::22]

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