债券量化策略跟踪

创建于 2025-07-16T13:50:59.667073+08:00 更新于 2025-07-16T15:38:15.697214+08:00

摘要

本报告围绕债券久期择时与组合量化策略，结合机器学习模型对远期利率曲线和宏观指标的非线性分析，构建多模型久期轮动和蝶式多空套利策略。XGBoost模型呈现最佳绩效，久期轮动策略实现年化超额收益1.35%，蝶式策略四模型合成年化收益1.9%，同时跟踪国债期货基差与持仓变化，提示市场情绪转好但仍需谨慎配置 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6].

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