沪深 300 指数定期调整的影响 ——聚焦指基、成分股效应、融资融券标的证券
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摘要
报告围绕2011年7月1日沪深300指数定期调整，分析成分股构成与权重变化、行业权重调整，以及对指数基金和融资融券标的的影响。结果显示，成分股调整使权重行业集中度略有分散，证券、信息服务、食品饮料行业权重上升，房地产、银行等下降；调入调出股票多数表现出显著偏离，存在成分股调整效应。指数基金跟踪误差影响不显著，融资融券标的未随指数调整。调仓规模对部分小流通市值股票价格可能产生影响 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
