系统化定量投资视角下的策略配置：构建大小盘风格轮动胜负手 —金融工程深度报告
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摘要
本报告基于华鑫量化团队系统化定量策略研究，通过宏观经济、货币周期、信用利差、资金博弈等多维度指标，构建了具有显著季节效应和动量效应的大小盘风格轮动模型。核心是利用多因子打分体系筛选大盘或小盘配置，展示出2016年以来12.08%的年化收益，显著跑赢基准指数，表现稳健且风险可控。多张折线图和回测曲线展示了各指标与大小盘风格轮动关系及策略有效性，提供了具体的策略构建方法与年度信号明细[page::0][page::5][page::8][page::9][page::11][page::18][page::19]
