GPT 因子工厂 2.0：基本面与高频因子挖掘

创建于 2025-07-18T15:52:31.865860+08:00 更新于 2025-11-13T09:42:04.843792+08:00

摘要

本报告基于多智能体GPT因子工厂框架，扩展至基本面与高频量价因子挖掘。高频因子表现优异，周度IC均值0.020，年化超额收益率达31.32%；基本面因子效果尚可，IC均值0.011。因子相关性普遍偏低，兼具逻辑合规与低相关性。应用于指数增强策略，在中证1000等多指数下均展示了稳健的业绩表现，彰显大模型在因子挖掘领域的实用价值。[page::0][page::3][page::25]

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