股票组合多空配对策略
创建于 更新于
摘要
本报告介绍基于多因子模型构建的股票组合多空配对策略，通过对融资融券标的股票进行多因子打分排序，构建多头和空头组合进行配对交易，历史回测显示在考虑交易成本和融券利息后，策略获得年化收益22.7%，夏普比率2.13，且超过60%的超额收益来源于卖空部分，显示了策略的稳健与有效性。量化因子涵盖估值、动量、规模、盈利、成长、分析师预期、波动和交易等多维度，并采用动态权重优化方法提升选股能力和风险控制 [page::0][page::2][page::3][page::4]
