【国君金工】 金融板块基本面量化及策略配置
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摘要
本报告基于对金融板块银行、券商、保险、房地产四个子行业核心利润驱动要素及市场定价逻辑的量化分析，构建包括流动性预期、金融市场流动性、央行货币投放及宏观流动性结构在内的动态流动性监测体系。根据该体系，开发了针对各子行业的量化投资策略，实现对行业基本面先行指标的准确把握及有效配置，回测期内获得银行策略回报527.4%、保险543.5%、房地产321.9%、券商174.1%，均显著跑赢申万行业指数，验证了流动性与金融行业行情的紧密关联及策略有效性 [page::0][page::1][page::21][page::22][page::24][page::26][page::28][page::29][page::30].
