量化行业配置模型与配置策略 （2023年4月）
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摘要
本报告系统梳理并构建了基于基本面、技术面及机构行为的量化行业配置模型，涵盖宏观驱动、中观盈利估值、技术面模式匹配及动量趋势捕捉等策略，结合公募基金和增强型ETF的仓位行为，形成多维度量化行业配置决策框架。实证表明宏观和中观模型在2010年以来均实现显著超额收益，2023年以来行业轮动速度加快，模型结合市场及政策环境综合赋能行业选择，为投资者提供动态配置参考与风险提示 [page::3][page::8][page::10][page::14][page::22][page::28][page::29]。
