另类ETF配置策略：日内趋势增强 ETF智投研究系列之十四
创建于 更新于
摘要
本报告针对国内主流宽基及商品ETF波动较大、风险收益表现不足的问题，设计了基于日内数据的趋势增强交易方案。通过开盘动量和隔夜收益趋势追踪分别增强宽基ETF和商品ETF，在2017年至2025年的回测中显著提升年化收益和风险调整后表现。最终将增强子策略构建为风险平价组合，显著提升夏普比率和Calmar比率，实现“高夏普+高Calmar+适度收益”目标，为ETF配置提供创新量化交易增强框架[page::0][page::20]。
