Non-linear optimal stopping with Bermudan strategies: the infinite horizon case
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摘要
本文研究无限期、非负收益和非线性评价下的Bermudan最优停止问题，建立价值族的非线性Snell包络刻画与动态规划原理，并证明ε-最优停止时刻的存在性；价值族首次触及收益族的时刻在且仅在其几乎处处有限时最优。此外，文章针对仅依赖评价时点的情形，给出非负非线性超鞅的Doob型收敛定理，并以无限期BSDE和g-评价构造应用示例。[page::0][page::1]
