构建反向日历价差组合可以获利
创建于 更新于
摘要
本报告分析了反向日历价差组合的投资策略，通过实证回测发现卖出日历价差（即反向日历价差）策略在2015-2018年期间可以实现正收益，且风险相对较低。报告结合隐含波动率及交易情绪数据，探讨了50ETF期权市场的波动率期限结构差异和市场情绪状况，并提供了包括多种技术指标的交易策略及私募期权产品业绩参考，为投资者构建期权组合提供实用策略建议[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::18][page::19][page::20][page::22]。
