Function approximations for counterparty credit exposure calculations
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摘要
本论文系统性研究了用函数近似方法替代衍生品定价器以加速对手信用风险暴露计算。理论上证明了基于Chebyshev插值的均匀范数误差界及概率有限样本误差界，实现高效、稳定且准确的暴露度估计。数值实验覆盖多种模型和期权类型，展示了最高230倍的计算加速，同时保持误差低于1.2%。此外，探讨了Greeks灵敏度计算的加速，且提出插值阶数的自适应选择方法，实证验证了该方法的普适性和灵活性 [page::0][page::4][page::13][page::22][page::23][page::27]
