【国盛金工 量价选股】如何基于RSI技术指标构建有效的选股因子？
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摘要
本报告深入探讨了相对强弱指标RSI在横截面选股上的应用，构建了基于日频、高频和成交量加权的RSI选股因子。高频和成交量加权因子显著提升了选股效果，成交量配合RSI因子回测年化收益达25.89%，信息比率2.26，月度胜率77.57%，剔除风格和行业影响后纯净因子仍具有效力，展现出良好的稳定性和广泛适用性 [page::0][page::1][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10]
