借“东风”之基于最新探测模型尝试复制优选基金组合追踪“聪明资金”系列七
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摘要
本报告系统回顾并升级了主动权益基金行业及个股仓位探测模型，结合基金重仓股与非重仓股行业指数构建了基金代理组合，较传统方法显著降低了跟踪误差。通过多因子选基方法筛选优选基金组合，利用最新模型进行股票核复制，结果显示股票复制组合在历史回测中取得了优异的风险调整收益表现，具备较好的行业配置和选股能力，对基金动态管理能力进行量化探讨为投资者提供了新的基金评价与复制思路。[page::0][page::3][page::8][page::12][page::16][page::25][page::32][page::33]
