长城证券市场情绪指标 （GWSMSI）的构建及应用

创建于 2025-07-22T21:58:04.551053+08:00 更新于 2025-07-22T23:26:32.972854+08:00

摘要

本报告基于多维度市场情绪指标，采用主成份分析提炼出六个公因子，构建出市场情绪指标GWSMSI。GWSMSI为平稳正态分布序列，与上证综指高度相关，其顶底对应市场顶底。报告设计单sigma和双sigma判断策略，回测期间表现优异，显著优于基准指数，具有较好的市场风险判断价值[page::0][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15]。

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