中证A500指数有效因子分析与增强策略
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摘要
本文基于对中证A500指数（模拟）成分股的严格筛选，深入分析一致预期、动量、质量、技术和价值等有效因子的表现，筛选出年化超额收益率高且稳定的因子组合，构建了中证A500指数增强因子及对应策略。该增强策略在2018年至2024年期间回测表现优异，年化超额收益率达11.05%，最大回撤7.34%，显著优于基准指数，具备良好的实用价值和推广潜力 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]
