偏股基金的交易模式刻画与交易能力评价
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摘要
本报告通过构建交易模式因子和交易能力因子，量化刻画公募偏股基金的左右侧交易风格和交易能力，发现大规模基金偏左侧交易，右侧型基金成长属性更强且波动率更高。交易能力因子具备较强稳定性和量化选基有效性，短期股票Alpha交易能力预测能力最佳。基于这些因子构建了DRP左右侧轮动FOF和股票Alpha交易能手FOF策略，均取得超额收益[page::0][page::4][page::12][page::16][page::18][page::20][page::22][page::27]
